При решении многокритериальной задачи методом последовательных уступок вначале производится качественный анализ относительной важности частных критериев. На основании такого анализа критерии располагаются и нумеруются в порядке убывания важности, так что главным является критерий K₁, менее важен K₂, затем следуют остальные частные критерии: К₃, К_{4 …}, K_S.

Максимизируется первый по важности критерий K₁ и определяется его наибольшее значение Q₁. Затем назначается величина “допустимого” снижения (уступки) D₁ > 0 критерия K₁ и ищется наибольшее значение Q₂ второго критерия K₂ при условии, что значение первого критерия должно быть не меньше, чем Q₁ – D₁.

Снова назначается величина уступки D₂ > 0, но уже по второму критерию, которая вместе с первой используется при нахождении условного максимума третьего критерия, и т. д. Наконец, максимизируется последний по важности критерий K_s при условии, что значение каждого критерия К_r из S₁ предыдущих должно быть не меньше соответствующей величины Q_r – D_r. Получаемые в итоге стратегии считаются оптимальными.

Таким образом, оптимальной считается всякая стратегия, являющаяся решением последней задачи из следующей последовательности задач:

1.               Найти Q₁ = .

2.               Найти Q₂ = .

3.               Найти Q_S = .

Если критерий K_S на множестве стратегий, удовлетворяющих ограничениям задачи S), не достигает своего наибольшего значения Q_s, то решением многокритериальной задачи считают максимизирующую последовательность стратегий {u^k} из указанного множества (lim K_S (u^k) = Q_S), k -> Ґ.

Практически подобные максимизирующие последовательности имеет смысл рассматривать и для того случая, когда верхняя грань в задаче S) достигается, так как для решения экстремальных задач широко применяются итеративные методы.

Величины уступок, назначенные для многокритериальной задачи, можно рассматривать как своеобразную меру отклонения приоритета (степени относительной важности) частных критериев от жесткого, лексикографического.