(8.9),

где

М — фундаментальная матрица с размерностью S;

R — блок фундаментальной матрицы с размерностью r.

Рассмотрим конкретный пример системы с четырьмя состояниями , два из которых —  — поглощающие, а два —  — невозвратные.

Для наглядности и простоты вычислений обозначим переходные вероятности следующим образом:

; ;

Остальные значения вероятностей будут нулевыми. Каноническая форма матрицы перехода в этом случае будет выглядеть так:

Фундаментальная матрица после вычислений примет вид:

Тогда, согласно формуле (9), матрица вероятностей поглощения вычисляется так:

Поясним вероятностный смысл полученной матрицы с помощью конкретных чисел. Пусть , а . Тогда после подстановки полученных значений в матрицу получим: