·      отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов по банковскому делу, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией;

·      неустойчивость политического положения.

Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах. Соответствующая работа может вестись, если выработаны критерии риска, позволяющие ранжировать альтернативные события в зависимости от степени риска. Однако исходным пунктом работы является предварительный статистический анализ конкретной ситуации.

Банк не может избежать риска, обязан взять его на себя. Но в определенных пределах у него имеется выбор. Например, нужно выбрать между двумя решениями: выдать ли ссуду в 100 млн. руб. клиенту и взять на себя риск невозврата кредита с вероятностью  в 30% или отказать клиенту в кредите и взять на себя риск упущенной выгоды в 19 млн. руб. Банк взвешивает прогнозируемый размер потерь (в рублях) и вероятность риска (в процентах) и принимает то решение, которое ему представляется лучшим в данных условиях. Каждому шансу получить прибыль противостоит возможность понести убытки.

Получить необходимую прибыль можно, если удастся предусмотреть заранее и предотвратить возможные убытки. Банк должен знать объем посильного для него риска.

Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.

Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки.

Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов , следовательно, корректировать свою политику в области управления рисками.

1.1.1    Кредитный риск и факторы, его определяющие.

Кредитный риск - риск непогашения основного долга и процентов по выданной ссуде.

Кредитный риск обуславливается факторами, лежащими как на стороне клиента, так и на стороне банка. К группе факторов, лежащих на стороне клиента, относятся: кредитоспособность и характер кредитной сделки. К группе факторов, лежащих на стороне банка, относится организация банком кредитного процесса.

Кредитоспособность заемщика в обобщенном виде выражает степень доверия банка к обязательству клиента возвратить кредит. Эта степень обуславливается рядом обстоятельств: уровнем управления у заемщика (организация производства, снабжения и сбыта, постановка учета и отчетности); его финансовым состоянием; перспективами развития кредитуемого объекта и др. Каждое из перечисленных обстоятельств имеет свою систему показателей, по которым и производится оценка.

Характер кредитной сделки находит свое выражение в содержании объекта кредитования, сумме и срок  ссуды, порядке выдачи и погашения ссуды, способе обеспечения ее возвратности. Объект кредитования может быть связан с осуществлением либо единичной хозяйственной сделки